Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.
Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isto é o que os comerciantes chamam de redução.
Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.
Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?
A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.
Isto é o que você deve fazer como comerciante.
As deduções são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.
Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".
Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.
Seu progresso.
O vocabulário nos permite interpretar e expressar. Se você tem um vocabulário limitado, você também terá uma visão limitada e um futuro limitado. Jim Rohn.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Como sobreviver a um Drawdown em sua conta Forex.
No Forex, não existe uma estratégia que ofereça retorno 100% do tempo, e todas as boas estratégias terão seus períodos de redução. O que é uma redução? Para entender completamente o que é uma redução, imagine este exemplo. Estou certo de que você se verá nele, porque o fato é que todos nós já estivemos lá antes. Nenhum comerciante nasceu perfeito, e estava no processo de treinamento que as imperfeições foram arquivadas para revelar as facas de quase perfeição. Então, se isso aconteceu com você, então você não está sozinho.
Digamos que um comerciante chamado John tenha uma conta de US $ 50.000, e depois de uma série de perdas comerciais, ele perdeu US $ 25.000. Qual porcentagem da conta de John foi perdida? Sim, você entendeu isso. A resposta é de 50%. Na verdade, isso é chamado de redução.
Então, para defini-lo claramente, uma redução é o esgotamento do capital de um comerciante após uma série de negociações perdidas no mercado cambial. Normalmente, a retirada é normalmente elaborada obtendo o valor da diferença entre um pico relativo no capital social menos uma parcela relativa, ou simplesmente, o valor da diferença entre o ponto mais alto que a conta atingiu e o ponto mais baixo a conta de negociação foi esgotada para. Os comerciantes normalmente expressam esse valor como uma porcentagem da sua conta de negociação.
No estrangeiro, os comerciantes procuram sempre uma vantagem, algo que pode aumentar enormemente os lucros no menor tempo possível. Tais práticas invariavelmente têm uma maneira de colocar os comerciantes em ligações confusas, pois negligenciam se concentrar e continuamente procuram essa vantagem. A busca desta vantagem levou os comerciantes a tentar continuamente criar novos softwares para fazer coisas incríveis para lucrar. Isto é o que impulsionou a negociação de freqüência de alta velocidade para níveis recordes. Foi o que levou uma empresa com sede em Chicago a gastar uma soma de cifra de 8 dígitos construindo um cabo fibreóptico em linha reta para que seus períodos de latência possam cair abaixo da marca de 9 nanosegundos.
Procurar uma vantagem sobre outros comerciantes é toda a razão pela qual os comerciantes desenvolvem todos os tipos de sistemas de negociação, com muita ênfase na precisão e lucratividade do sistema, mas negligencia outros aspectos do comércio, como a psicologia do comerciante.
Um sistema de negociação ou um robô forex que é promovido como altamente lucrativo dizer que a melodia de 75% a 90% pode parecer uma vantagem maravilhosa para possuir. No entanto, um software de negociação considerado tão lucrativo, invariavelmente se traduz em ser capaz de fazer lucros de 75 a 90 vezes em cem?
Certamente não. Não só não está seguro de que o comerciante realmente ganhará o comércio 75 de 90 vezes, mas como o comerciante sabe qual das 75 transações vai fazer tão bem para mantê-lo confortável? É mesmo possível que o software possa ganhar 90 vezes com vários negócios de lucro pequenos, e o comerciante ainda vai embora com uma perda devastadora dos poucos 10 a 25 negócios ruins. É muito possível que o comerciante possa sofrer perdas esmagadoras nas primeiras 30 negociações seguidas e ganhar os restantes 70. Mesmo que teoricamente ainda produza um sistema rentável de 70%, você realmente precisaria se perguntar: "O que é o as chances de minha ainda estar neste jogo se eu fosse perder 30 negócios seguidos? "
É aqui que a gestão do dinheiro e a gestão de riscos assumem uma importância real. Independentemente da estratégia comercial que seja utilizada, um tempo virá definitivamente quando você sofrerá uma série de derrotas. Mesmo os jogadores profissionais e de grande sucesso no negócio de poker que ganham a vida por esse jogo às vezes têm que suportar algumas raias perdedoras muito horríveis, e ainda assim eles acabam sendo lucrativos.
A razão para isso é que os jogadores de poker muito bons não são necessariamente aqueles que podem ganhar mais dinheiro em uma base de jogo, mas sim aqueles que praticam o gerenciamento de dinheiro no núcleo. Isso ocorre porque eles sabem que haverá alguns períodos de região selvagem quando a secura assumir, e, em todos os jogos, eles só arriscam uma pequena porcentagem de seu bankroll total para que eles não sejam expulso do jogo pelas marcas perdedoras.
É exatamente o mesmo no mundo do comércio forex. Há coisas que você deve fazer como comerciante para sobreviver aos períodos de recessão. Os períodos de retirada são uma parte inerente da negociação forex. A chave para aproveitar o sucesso como comerciante é conseguir um plano de negociação que permita resistir a esses períodos catastróficos e é por isso que parte do plano é ter regras e práticas de gerenciamento de risco no local.
Aqui é um exemplo da vida real para mostrar como um comerciante foi capaz de suportar um período de retirada e saiu no topo. Espero que você possa ser tão disciplinado quanto o comerciante deveria fazer o que ele tinha para fazer para sobreviver. Aqui está sua história em suas próprias palavras, contada no ForexFactory ...
Exemplo da vida real.
Na primeira semana de negociação forex, levei uma conta de US $ 7.500 até cerca de US $ 16.000; sim, mais do que duplicou. Naquele fim de semana, lembro-me de pensar como era fácil o comércio forex. Então, chegou segunda-feira. Ah, essa maravilhosa segunda-feira. Começou durante a sessão de Londres e negociou até o final da sessão dos EUA. Quando terminei, eu tinha um saldo de US $ 7.000. Sim, mais de metade do dinheiro acabou. RI MUITO! Eu posso me lembrar de pensar que essa porcaria de Forex é uma porcaria, quase desisti.
Mentalmente, eu bloqueei. Não consegui fazer nenhum tipo de trades. O medo da perda me atingiu com dificuldade. Comecei a analisar demais. Tudo era uma razão para não negociar. Então eu parei de negociar. Tive algum tempo para analisar por que tudo foi para baixo depois de um excelente começo: gerenciamento de dinheiro, negociação de vingança, etc.
Peguei $ 6.500 do dinheiro restante e movi-o para uma conta diferente com o mesmo corretor. Eu troquei apenas a conta $ 500. Micro lotes. Uma vez que minha confiança voltou (6 meses), mudei o dinheiro de volta para a mesma conta. Praticou uma boa gestão do dinheiro, percebi que as perdas eram parte da diversão e eu não olhei para trás desde então.
Simplesmente, meu desejo de sucesso superou meu medo de perda.
Que história inspiradora. Agora vamos deixar a jornada desse comerciante e tenho certeza de que você pode realmente se ver neste caso, se você teve essa experiência.
1. Ele obteve um sistema, ganhou alguns negócios e aumentou mais de 100% em uma semana. Tudo parecia estar funcionando como deveria, e ele mesmo começou a sonhar em deixar seu trabalho diário, se aposentar e viver a vida boa. Agora, aqui é onde seus problemas começaram. Para um comerciante acelerar uma conta em mais de 100% é indicação suficiente de que ele assumiu muito risco. Ele provavelmente estava usando muito mais do que a exposição recomendada de risco de 5% para sua conta. Ele teve sorte e as coisas correram bem na primeira semana. Agora é aí que tudo ficou muito feio muito rapidamente.
2. No primeiro dia que seguiu suas façanhas a semana anterior, viu todos os seus ganhos se evaporarem. Em uma semana ele conseguiu subir 100%, ele viu-se para baixo 100% EM UM DIA! Tempo de pânico! Ele ficou paralisado com medo.
3. Agora, é aí que este comerciante conseguiu juntar tudo. Ao invés de gritar para si mesmo "Eu tenho que recuperar tudo" e chegar ao mercado em um modo de vingança super agressiva (o que teria agravado suas perdas), ele realmente decidiu fazer uma pausa. Conhecer sua confiança tinha sido amassada, ele criou uma conta separada, transferiu a maior parte de seu dinheiro para essa conta e, de fato, voltou ao básico. Ele usou uma pequena conta e trocou micro lotes, garantindo que ele voltou ao princípio de gerenciamento de risco adequado.
4. Tendo dominado o gerenciamento de riscos na pequena conta, ele conseguiu intensificar seu jogo mais uma vez e alcançou o sucesso.
O Passo 3 é onde muitos comerciantes o perdem e começam a fazer coisas que acabarão recebendo suas contas em uma situação de chamada de margem. Ou eles concluem que a primeira estratégia era ruim e eles continuavam saltando de uma estratégia para outra, ou eles concluíram que o comércio forex é uma grande fraude e eles voltaram depois de explodir suas contas. É por isso que 95% dos comerciantes de varejo perdem seu dinheiro. Forex não é uma farsa, mas é preciso bolas, compostura e falta de emoção para ter sucesso onde outros falham todos os dias.
TRABALHANDO PERÍODOS DE DESENVOLVIMENTO.
Então, como você pode lidar com esses horríveis dias fora do forex?
Em primeiro lugar, você deve analisar seu sistema de negociação muito profundamente antes mesmo de considerar seu uso em sua conta ao vivo. Não estou apenas falando sobre sistemas pessoais, mas também os sistemas que você copiará na rede de comércio social. Você precisa conhecer a profundidade máxima de remoção histórica, o comprimento histórico máximo, a perda máxima de parada, o lucro máximo, a perda de parada média, o lucro médio, o número de vitórias / perdas consecutivas. Você pode ter certeza de que a retirada histórica máxima ocorrerá em sua conta em algum momento. Pode vir mais cedo ou mais tarde, mas certamente virá. Um método de análise de um sistema comercial conhecido como o sistema de análise de Monte Carlo é muito bom ao fornecer esses números. Se a equidade diminui mais do que o cenário de pior caso de Monte Carlo, o sistema é invalidado pelo mercado e deve ser interrompido. Você pode ter ouvido o ditado de que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Isso é verdade.
Em seguida, ajuste seu risco de acordo com a redução máxima que você está disposto a suportar. Por exemplo, estou pronto para suportar uma redução de 15% e parar o sistema quando / se atingir 25% de redução. Muito estou disposto a sofrer, mas outros podem levar mais do que isso, então sinta-se livre para definir o seu máximo de retirada aceitável e ajustar o risco de acordo.
Você descobrirá, eventualmente, como o nosso comerciante fez, que a maioria dos casos de cobranças não são resultado de sistemas de negociação incorretos, mas como resultado de práticas comerciais ruins, como o uso de muito risco ao negociar. Em um artigo anterior, demonstrei como uma boa prática é escolher oportunidades comerciais onde você pode arriscar até 40 pips em uma parada de perda para fazer até 300 pips em uma troca. É aí que escolher os pontos de entrada é muito útil. No momento em que você tira desses negócios maravilhosos, você achará que tem que levar várias perdas para colocar um crédito sobre os lucros feitos de um único comércio. Mas quando você fica descuidado e assume tantos riscos, então você precisaria de muito menos negócios para causar danos reais à sua conta de negociação.
Se você tiver muito dinheiro em sua conta após uma cobrança, talvez seja melhor abrir outra conta com seu corretor e mover a maior parte do dinheiro lá. Em seguida, use uma pequena capital e comercialize micro lotes. Isso irá forçar você a ajustar suas práticas comerciais. Você poderia usar melhor gerenciamento de riscos, selecionar seus pontos de entrada melhor e aprender a se afastar de negócios que não parecem seguros. Às vezes, não tomar um comércio é tão bom quanto um comércio lucrativo.
Aceite suas perdas quando elas vierem, e sempre garante que você volte durante os fins de semana para estudar o comércio criticamente para descobrir por que você perdeu nesse comércio. Mesmo os melhores sistemas falham às vezes, mas, de qualquer forma, não trocam o que você não pode perder.
Nunca sinta pena de suas perdas sofridas e não permita que suas emoções ultrapassem você. As emoções são outra causa de perda de negócios no mercado.
Conclusão.
Prepare-se para passar inúmeros dias e noites, analisando um sistema, teste-o demo primeiro por pelo menos 2 meses, mas uma vez que você realmente pode dizer é bom e apropriado para você, então fique até o final e talvez você tenha a chance de Sobreviver e ser recompensado pela sua paciência, dedicação e disciplina!
Apenas arrisque uma pequena porcentagem de sua "banca de negociação" para que você possa sobreviver às suas raias perdedoras. Lembre-se de que, se você praticar regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".
Sobre o autor.
Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4.
Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
O que é drawdown?
A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.
(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)
Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.
Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.
Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .
Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.
torná-lo mais simples.
quanto mais baixo, melhor?
Excelente, muito claro.
Muito claro e útil, obrigado.
uma representação matemática de uma redução ajudará. Por favor elabore,
Para os iniciantes pedindo explicação:
Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.
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